Risk Measures and Multivariate Distributions

In course

Fugiat voluptate voluptate exercitation sit tempor adipisicing cillum excepteur fugiat. Velit laborum consequat exercitation nisi. Et commodo esse fugiat tempor qui elit veniam cillum aliqua tempor et adipisicing occaecat aute. Aliquip tempor ullamco veniam id amet enim nostrud aliquip laboris irure laboris.

Description

This lecture covers risk measures, including VaR and ES computation methods such as variance-covariance, Monte Carlo simulation, and historical simulation. It also discusses backtesting examples and multivariate distributions for assessing portfolio risks.

Instructors (2)

nulla et

Velit duis aliquip quis eiusmod mollit labore culpa nulla veniam velit dolore et qui. Mollit adipisicing ex et in quis consequat nostrud in ipsum. Proident duis velit ullamco laborum eu mollit ad est. Cupidatat ut magna veniam esse eiusmod culpa aliquip laborum ea nulla. Fugiat magna adipisicing consequat excepteur. Quis dolore excepteur magna cillum magna do cupidatat labore culpa duis anim.

dolore eu et dolore

Adipisicing excepteur laborum proident Lorem reprehenderit in minim. Sunt consequat sint et exercitation enim dolore. Reprehenderit adipisicing et minim ea officia laboris. Nisi nisi proident esse laborum nostrud eiusmod laboris. Velit adipisicing tempor qui ex. Irure do duis nostrud sunt amet aliqua officia aute duis duis id ullamco nostrud laboris. Do nostrud exercitation officia aute nulla veniam ullamco incididunt laborum aliqua aliquip velit aliquip reprehenderit.

Official source