Mesures des risques et répartitions multivariées

Dans cours

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Description

Cette séance de cours porte sur les mesures des risques, y compris les méthodes de calcul VaR et ES telles que la covariance-variance, la simulation Monte Carlo et la simulation historique. Il traite également d'exemples de rétro-test et de distributions multivariées pour évaluer les risques de portefeuille.

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Enseignant

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Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_yorij0s7

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Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

Business

Administration des affaires: Gestion des risques

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

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