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Séance de cours
Mesures des risques et répartitions multivariées
Description
Cette séance de cours porte sur les mesures des risques, y compris les méthodes de calcul VaR et ES telles que la covariance-variance, la simulation Monte Carlo et la simulation historique. Il traite également d'exemples de rétro-test et de distributions multivariées pour évaluer les risques de portefeuille.
Source officielle
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