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Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Couvre les méthodes de résolution d'équations non linéaires, y compris les méthodes de bisection et de Newton-Raphson, en mettant l'accent sur les critères de convergence et d'erreur.
Couvre la définition et la solution des équations Cauchy-Euler, qui sont des équations différentielles de second ordre avec une forme et des solutions spécifiques.
Couvre le problème de Cauchy dans les équations différentielles, en se concentrant sur les conditions initiales et leur impact sur lunicité de la solution.
Explore les équations différentielles ordinaires, y compris les solutions générales, les variables séparées, l'ordre, la linéarité et les méthodes de preuve.
