Détection de rupturesvignette|350px|droite|Exemple de signal ayant des changements dans la moyenne. vignette|350px|droite|Exemple de signal ayant des changements dans la distribution. En analyse statistique, le problème de détection de ruptures (ou détection de points de changement) est un problème de régression ayant pour but d'estimer les instants où un signal présente des changements dans la distribution. Ces instants sont matérialisés sur les deux figures par des lignes verticales bleues.
Test (méthode)Un test est une méthode de travail dans de nombreux domaines, tant en sciences exactes qu'en sciences humaines. Il consiste en un essai d'actions ou d'interaction pour apprendre à connaitre un milieu, un objet, un système, une personne en mesurant ses réactions. Le résultat d'un test peut être positif ou négatif, parfois à tort : on parle alors de faux positif ou de faux négatif. Un test désigne une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes d'une personne. En ce sens, il est synonyme d'examen.
Distribution multimodalevignette|Exemple de distribution bimodale de minerais d'or. X : teneur en g/t ; Y : production en tonnes. Le caractère bimodal définit deux groupes de populations statistiques résultant de deux phénomènes différents. En probabilités et statistique, une distribution multimodale est une distribution statistique présentant plusieurs modes. vignette| Histogramme bimodal vignette|Dans ce cas précis, une distribution bimodale un mélange de deux distributions normales avec la même variance mais des moyennes différentes.
Pooled varianceIn statistics, pooled variance (also known as combined variance, composite variance, or overall variance, and written ) is a method for estimating variance of several different populations when the mean of each population may be different, but one may assume that the variance of each population is the same. The numerical estimate resulting from the use of this method is also called the pooled variance. Under the assumption of equal population variances, the pooled sample variance provides a higher precision estimate of variance than the individual sample variances.
Loi de Laplace (probabilités)En théorie des probabilités et en statistiques, la loi (distribution) de Laplace est une densité de probabilité continue, portant le nom de Pierre-Simon de Laplace. On la connaît aussi sous le nom de loi double exponentielle, car sa densité peut être vue comme l'association des densités de deux lois exponentielles, accolées dos à dos. La loi de Laplace s'obtient aussi comme résultat de la différence de deux variables exponentielles indépendantes.
Maximum entropy spectral estimationMaximum entropy spectral estimation is a method of spectral density estimation. The goal is to improve the spectral quality based on the principle of maximum entropy. The method is based on choosing the spectrum which corresponds to the most random or the most unpredictable time series whose autocorrelation function agrees with the known values. This assumption, which corresponds to the concept of maximum entropy as used in both statistical mechanics and information theory, is maximally non-committal with regard to the unknown values of the autocorrelation function of the time series.
Medical statisticsMedical statistics deals with applications of statistics to medicine and the health sciences, including epidemiology, public health, forensic medicine, and clinical research. Medical statistics has been a recognized branch of statistics in the United Kingdom for more than 40 years but the term has not come into general use in North America, where the wider term 'biostatistics' is more commonly used. However, "biostatistics" more commonly connotes all applications of statistics to biology.
ÉquiprobabilitéEn théorie des probabilités et en statistique, l'équiprobabilité de deux évènements signifie que ces deux évènements ont une même probabilité. Dans le cas où l'ensemble des valeurs possibles est fini, l'équiprobabilité est une notion importante pour les singletons (évènements ne contenant qu'une valeur). Cette définition intuitive s'écrit de manière plus formelle. La notion d'équiprobabilité nécessite la définition préalable d'une probabilité, ou plus précisément d'un espace probabilisé .
Monte Carlo integrationIn mathematics, Monte Carlo integration is a technique for numerical integration using random numbers. It is a particular Monte Carlo method that numerically computes a definite integral. While other algorithms usually evaluate the integrand at a regular grid, Monte Carlo randomly chooses points at which the integrand is evaluated. This method is particularly useful for higher-dimensional integrals.
Loi de Dirichletthumb|right|250px|Plusieurs images de la densité de la loi de Dirichlet lorsque K=3 pour différents vecteurs de paramètres α. Dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche : α=(6, 2, 2), (3, 7, 5), (6, 2, 6), (2, 3, 4). En probabilité et statistiques, la loi de Dirichlet, souvent notée Dir(α), est une famille de lois de probabilité continues pour des variables aléatoires multinomiales. Cette loi (ou encore distribution) est paramétrée par le vecteur α de nombres réels positifs et tire son nom de Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet.
