In probability theory and statistics, the Rademacher distribution (which is named after Hans Rademacher) is a discrete probability distribution where a random variate X has a 50% chance of being +1 and a 50% chance of being -1. A series (that is, a sum) of Rademacher distributed variables can be regarded as a simple symmetrical random walk where the step size is 1. The probability mass function of this distribution is In terms of the Dirac delta function, as There are various results in probability theory around analyzing the sum of i.i.d. Rademacher variables, including concentration inequalities such as Bernstein inequalities as well as anti-concentration inequalities like Tomaszewski's conjecture. Let {xi} be a set of random variables with a Rademacher distribution. Let {ai} be a sequence of real numbers. Then where ||a||2 is the Euclidean norm of the sequence {ai}, t > 0 is a real number and Pr(Z) is the probability of event Z. Let Y = Σ xiai and let Y be an almost surely convergent series in a Banach space. The for t > 0 and s ≥ 1 we have for some constant c. Let p be a positive real number. Then the Khintchine inequality says that where c1 and c2 are constants dependent only on p. For p ≥ 1, In 1986, Bogusław Tomaszewski proposed a question about the distribution of the sum of independent Rademacher variables. A series of works on this question culminated into a proof in 2020 by Nathan Keller and Ohad Klein of the following conjecture. Conjecture. Let , where and the 's are independent Rademacher variables. Then For example, when , one gets the following bound, first shown by Van Zuijlen. The bound is sharp and better than that which can be derived from the normal distribution (approximately Pr > 0.31). The Rademacher distribution has been used in bootstrapping. The Rademacher distribution can be used to show that normally distributed and uncorrelated does not imply independent.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Séances de cours associées (4)
Modèles graphiques : Représentation des distributions probabilistes
Couvre les modèles graphiques pour les distributions probabilistes à l'aide de graphiques, de nœuds et de bords.
Application de l'apprentissage lié à la régression du noyau
Discute de l'application du théorème principal à la régression des moindres carrés dans une RKHS, en se concentrant sur LR de la borne de Rademacher et la constante de Lipschitz.
Afficher plus

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.