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Explore Vector Autoregression pour la modélisation de séries temporelles à valeur vectorielle, couvrant la stabilité, les polynômes caractéristiques inverses, les équations Yule-Walker et les autocorrelations.
Discute de la gestion de la demande, des méthodes de prévision et des étapes de la prévision de la demande, en soulignant l'importance de prévisions précises.
Explore les modèles de choix binaires comme probit et logit, ainsi que l'analyse de séries temporelles univariées avec les modèles ARIMA pour la prévision des variables économiques.
Explore la gestion de la demande, les méthodes de prévision, l'effet bullwhip, l'impact de l'industrie horlogère suisse et les biais cognitifs dans les affaires.
Explore Vector Autoregression pour la modélisation de séries temporelles à valeur vectorielle, couvrant la stabilité, les équations de Yule-Walker et la représentation spectrale.
