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Concept
Unit root test
Résumé
In statistics, a unit root test tests whether a time series variable is non-stationary and possesses a unit root. The null hypothesis is generally defined as the presence of a unit root and the alternative hypothesis is either stationarity, trend stationarity or explosive root depending on the test used.
General approach
In general, the approach to unit root testing implicitly assumes that the time series to be tested [y_t]_{t=1}^T
can be written as,
:y_t = D_t + z_t + \varepsilon_t
where,
- D_t is the deterministic component (trend, seasonal component, etc.)
- z_t is the stochastic component.
- \varepsilon_t is the stationary error process. The task of the test is to determine whether the stochastic component contains a unit root or is stationary.
- augmented Dickey–Fuller test *: this is valid in large samples.
- Phillips–Perron test
- KPSS
Source officielle
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