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Concept
Bâle III
Résumé
Les Accords de Bâle III publiés le 16 décembre 2010 par le Comité de Bâle sont des propositions de réglementation bancaire.
La réforme Bâle III fait partie des initiatives prises sous l'impulsion du Conseil de stabilité financière et du G20, à la suite de la crise financière de 2007, pour renforcer le système financier, garantir un niveau minimum de capitaux propres et renforcer la solidité financière des banques.
Elle part du constat que la sévérité de la crise s'explique en grande partie par la croissance excessive des bilans et hors bilan bancaires (via, par exemple, les produits dérivés), tandis que dans le même temps le niveau et la qualité des fonds propres destinés à couvrir les risques se dégradaient. En outre, de nombreuses institutions ne disposaient pas non plus de réserves suffisantes pour faire face à une crise de liquidité. Dans ce contexte, le système bancaire s'est révélé incapable d'absorber les pertes intervenues d'abord sur les produits structurés de titrisation et d'assumer ensuite la ré-intermédiation d'une partie des expositions de hors-bilan. Au pire de la crise, les incertitudes pesant sur la qualité des bilans, la solvabilité des banques et les risques liés à leur interdépendance (le défaut d'une institution pouvant entraîner celui d'une autre) ont provoqué une crise de défiance et de liquidité généralisée.
Compte tenu du rôle du système financier dans le financement de l'économie réelle, du caractère international des institutions financières et du coût final supporté par les États via notamment les plans de soutien public, une intervention coordonnée des régulateurs internationaux est alors apparue légitime.
Parmi les évolutions à venir ( janvier 2013), on peut citer les points suivants (encore non finalisés) :
mise en place d’un ratio de liquidité pour les banques internationales ;
mise en place d’un ratio dit « d’effet de levier » ;
redéfinition des fonds propres réglementaires (Tiers 1, 2, 3) ;
une révision de la couverture de certains risques ;
la mise en place de mesures contra-cycliques ;
l'ajustement de valeur de crédit (CVA) fait maintenant partie intégrante des règles prudentielles.
Source officielle
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