In probability theory – specifically in the theory of stochastic processes, a stationary sequence is a random sequence whose joint probability distribution is invariant over time. If a random sequence X j is stationary then the following holds:
where F is the joint cumulative distribution function of the random variables in the subscript.
If a sequence is stationary then it is wide-sense stationary.
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.