Séances de cours associées à Pontryagin's maximum principle

Séances de cours associées (12)

Simulation numérique des SDE : Monte Carlo et contrôle optimal

Couvre les méthodes Monte Carlo, la réduction de la variance et le contrôle optimal stochastique, explorant les techniques de simulation, l'efficacité et la dynamique d'investissement.

Jeux dynamiques : Induction arrière et équilibres de Nash

Couvre des jeux dynamiques, en se concentrant sur l'induction en arrière et en trouvant des équilibres de Nash dans des scénarios à deux joueurs.