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Cours

FIN-616: Financial Econometrics II (2020 -2024)

Résumé

This course has 3 parts

  • We understand how to use moment based estimations to obtain the parameters for explicit or implicit models.
  • We learn how to estimate latent parameters in a time series context with the Kalman filter.
  • Machine learning tools belong in any PhDs toolkit.
Source officielle
Page Moodle
http://go.epfl.ch/FIN-616
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