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Cours
FIN-616: Financial Econometrics II (2020 -2024)
Résumé
This course has 3 parts
- We understand how to use moment based estimations to obtain the parameters for explicit or implicit models.
- We learn how to estimate latent parameters in a time series context with the Kalman filter.
- Machine learning tools belong in any PhDs toolkit.
Page Moodle
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