Couvre la théorie de base pour les chaînes de Markov temps continu et discute de la communication, frapper les probabilités, la récurrence, et la transience.
Couvre les opérateurs linéaires et les domaines bornés, en se concentrant sur l'existence de tels opérateurs dans des domaines avec des limites bornées.
Explore la généralisation du théorème de la limite centrale de Martingale aux sous-martingales et aux supermartingales, en discutant des propriétés clés et des corollaires.
Couvre l'efficacité de la variance moyenne, l'exhaustivité du marché et les pondérations optimales du portefeuille dans la tarification des actifs et l'optimisation du portefeuille.
Explore l'arbitrage dans des modèles multipériodes, couvrant le trading dynamique, l'absence d'arbitrage, les stratégies de trading, les prix réduits et les martingales.
Explore les critères de convergence pour les martingales, y compris la convergence presque certaine et le critère de Cauchy, conduisant au premier théorème de convergence de martingale.
