Les puzzles de la tarification des actifs : comprendre les modèles de risque et d’utilité
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Explore l'utilitaire de variation moyenne, le choix optimal du portefeuille, les avantages de la diversification, les frontières efficaces et les actifs sans risque dans l'optimisation du portefeuille.
Fournit une analyse approfondie de l'investissement factoriel, y compris les actions de valeur et de croissance, les petites et grandes actions et l'anomalie de momentum.
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
Explore le modèle de tarification des immobilisations, couvrant le compromis risque-rendement, la LMS, lestimation bêta et les applications dans la finance.
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