Tarification des actifs : tarification Dynamic Arbitrage et formule Black-Scholes

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Description

Cette séance de cours couvre le premier théorème de la tarification des actifs dans une économie à temps discret avec des actifs risqués, des portefeuilles autofinancés et des facteurs d'actualisation stochastiques. Il explore également la dérivation de Cox, Ross et Rubinstein de la formule Black-Scholes comme une limite du modèle binomial à temps discret, en se concentrant sur plusieurs périodes et des marchés complets.

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Enseignant

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