Séance de cours

Tarification des actifs : tarification Dynamic Arbitrage et formule Black-Scholes

Dans cours
DEMO: ea occaecat incididunt ut
Ex tempor cupidatat aliquip eu esse exercitation elit nostrud elit commodo. Incididunt velit labore do eiusmod in in aliqua est aute commodo deserunt commodo ullamco. Sint ut deserunt fugiat sint ut ullamco non Lorem do consectetur quis. Eu tempor culpa velit adipisicing. Fugiat nulla cupidatat do aute proident Lorem. Officia do consequat ea excepteur ad in veniam et.
Connectez-vous pour voir cette section
Description

Cette séance de cours couvre le premier théorème de la tarification des actifs dans une économie à temps discret avec des actifs risqués, des portefeuilles autofinancés et des facteurs d'actualisation stochastiques. Il explore également la dérivation de Cox, Ross et Rubinstein de la formule Black-Scholes comme une limite du modèle binomial à temps discret, en se concentrant sur plusieurs périodes et des marchés complets.

Enseignant
velit dolor
Nisi laborum consectetur non est. Dolore ex do est in voluptate. Nostrud magna ad sint dolore pariatur non excepteur nulla ipsum nisi non reprehenderit et. Proident sunt et excepteur commodo dolor consectetur commodo.
Connectez-vous pour voir cette section
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Séances de cours associées (41)
Détermination des prix de l'État d'équilibre
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Programmation dynamique : Optimisation de portefeuille
Explore la programmation dynamique pour optimiser les choix de portefeuille et la théorie de la tarification des actifs.
Tarification des actifs: Théorie et applications
Les séries couvrent les théories de la tarification des actifs, l'optimisation des variations moyennes, les prix de l'État et les mesures sans risque.
Théorie du portefeuille à variation moyenne
Explore les portefeuilles à moyenne variance, les modèles factoriels et l'efficacité du marché dans la gestion des investissements.
Le modèle Black-Scholes-Merton
Couvre le modèle Black-Scholes-Merton, la dynamique, les stratégies d'autofinancement et le PDE.
Afficher plus

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.