Séance de cours
Cette séance de cours couvre le premier théorème de la tarification des actifs dans une économie à temps discret avec des actifs risqués, des portefeuilles autofinancés et des facteurs d'actualisation stochastiques. Il explore également la dérivation de Cox, Ross et Rubinstein de la formule Black-Scholes comme une limite du modèle binomial à temps discret, en se concentrant sur plusieurs périodes et des marchés complets.