Séance de cours
Martingales et le mouvement brownien: laisser des intervalles et une distribution maximale
Description
Cette séance de cours couvre le calcul du temps moyen pour un mouvement brownien de quitter un intervalle, la probabilité d'un mouvement brownien avec dérive laissant un intervalle à partir de l'extrémité supérieure, et la fonction de distribution du maximum d'un mouvement brownien avec dérive négative. Les sujets abordés comprennent les fonctions polynomiales, les propositions, les démonstrations et les corollaires liés au mouvement brownien.
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