Séance de cours
Martingales et le mouvement brownien: laisser des intervalles et une distribution maximale
Séances de cours associées (43)
Probabilité et statistiques
Couvre p-quantile, approximation normale, distributions articulaires et familles exponentielles en probabilité et en statistiques.
Estimation et intervalles de confiance
Explore les biais, la variance et les intervalles de confiance dans l'estimation des paramètres à l'aide d'exemples et de distributions.
Distribution normale : propriétés et calculs
Couvre la distribution normale, y compris ses propriétés et ses calculs.
Distribution normale : propriétés et calculs
Couvre les propriétés et les calculs liés à la distribution normale, y compris les probabilités et les quantiles.
Estimation de l'intervalle: Méthode des moments
Couvre la méthode des moments pour estimer les paramètres et construire des intervalles de confiance basés sur des moments empiriques correspondant à des moments de distribution.
Intervalles de confiance et tests d'hypothèse
Explore les intervalles de confiance, les tests d'hypothèse et la prise de décision à l'aide de statistiques de test et de valeurs de p.
Convergence des variables aléatoires
Explore la convergence des variables aléatoires, la loi des grands nombres et la répartition du temps d'échec.
Variables aléatoires continues
Explore les variables aléatoires continues, les fonctions de densité, les variables articulaires, l'indépendance et les densités conditionnelles.
Variables aléatoires discrètes
Couvre les propriétés et les transformations des variables aléatoires discrètes, en mettant l'accent sur le CMR et l'attente.
Estimateurs et intervalles de confiance
Explore le biais, la variance, les estimateurs non biaisés et les intervalles de confiance dans l'estimation statistique.