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Séance de cours
Intégration Monte Carlo : Échantillonnage non corrélé
Description
Cette séance de cours couvre l'intégration de Monte Carlo grâce à un échantillonnage non corrélé, en se concentrant sur le calcul des intégrales sur plusieurs variables, les performances des supercalculateurs et l'échelle d'erreur de la méthode avec le nombre de points utilisés. Il explique également la commodité de la méthode de Monte Carlo pour les intégrales de dimensions supérieures.
Source officielle
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