Séance de cours
Intégration Monte Carlo : Échantillonnage non corrélé
Description
Cette séance de cours couvre l'intégration de Monte Carlo grâce à un échantillonnage non corrélé, en se concentrant sur le calcul des intégrales sur plusieurs variables, les performances des supercalculateurs et l'échelle d'erreur de la méthode avec le nombre de points utilisés. Il explique également la commodité de la méthode de Monte Carlo pour les intégrales de dimensions supérieures.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.