Importance Échantillonnage : changement de variable

Cette séance de cours couvre le concept d'échantillonnage d'importance par un changement de variable, visant à accélérer les calculs de Monte Carlo en trouvant une nouvelle variable d'intégration pour une évaluation plus fluide des fonctions. Il explique les intégrales de réécriture, les propriétés de la fonction de poids, et fournit des exemples avec et sans échantillonnage d'importance. La séance de cours aborde également l'idée de changer les distributions aléatoires et l'impact sur les estimations stochastiques, ainsi que l'échelle de l'échantillonnage d'importance avec dimension, montrant le rapport de variance avec et sans échantillonnage d'importance.