Données du panel: corrélation série

Cette séance de cours couvre le modèle d'effet de panneau, qui assouplit l'hypothèse de l'indépendance à travers les périodes en tenant compte des facteurs non observés qui persistent au fil du temps. Il explique le modèle statique avec des effets fixes et aléatoires, en discutant du processus d'estimation et des défis d'une estimation cohérente. La séance de cours s'inscrit également dans le modèle de mélange pour l'estimation des effets aléatoires, soulignant la nécessité de la simulation et l'impact de la corrélation série sur l'estimation des paramètres.