Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept d'estimation maximale de la vraisemblance (MLE) en détail, en mettant l'accent sur des propriétés telles que l'équi-variance, l'invariance et la consistance. Il explique le processus d'estimation des paramètres à l'aide du MLE et discute de la preuve du théorème Rao-Blackwell. La séance de cours s'inscrit également dans la famille expanentielle des distributions et démontre la cohérence du MLE dans différents scénarios. Différents exemples sont fournis pour illustrer l'application du MLE dans différents contextes statistiques.