Optimisation de portefeuille robuste

Cette séance de cours couvre le concept d'optimisation de portefeuille robuste sur le plan de la distribution, où un investisseur vise à maximiser la valeur attendue d'une fonction d'utilité linéaire concave par morceaux sous des taux de rendement incertains. Différentes approches utilisant des échantillons de formation pour estimer l'utilité attendue sont comparées, y compris l'approximation moyenne de l'échantillon et l'hypothèse d'information partielle. La séance de cours se penche également sur l'évaluation et la comparaison de différentes méthodes, telles que la relaxation SDP, la relaxation SOCP et la dualisation, dans le contexte de l'optimisation du portefeuille. L'instructeur fournit des conseils sur la mise en œuvre de ces méthodes et souligne l'importance de trouver des valeurs objectives optimales et des temps d'exécution pour différents systèmes.