Séance de cours
Convex Optimization : Optimisation de portefeuille
Description
Cette séance de cours couvre l'optimisation de portefeuille à la distribution robuste, où un investisseur attribue des pondérations aux actifs avec des rendements incertains. L'investisseur vise à maximiser la valeur attendue d'une fonction d'utilité concave en utilisant des échantillons de formation pour estimer l'utilité attendue.
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