Convex Optimization : Optimisation de portefeuille

Cette séance de cours couvre l'optimisation de portefeuille à la distribution robuste, où un investisseur attribue des pondérations aux actifs avec des rendements incertains. L'investisseur vise à maximiser la valeur attendue d'une fonction d'utilité concave en utilisant des échantillons de formation pour estimer l'utilité attendue.