Séance de cours

Problèmes d'arrêt optimal: théorie et applications

Description

Cette séance de cours couvre les problèmes d'arrêt optimaux dans les probabilités appliquées et les processus stochastiques, en se concentrant sur la théorie et les applications pratiques. Les sujets abordés comprennent les programmes d'évaluation, les problèmes de vente d'actifs, les algorithmes de programmation dynamique, les prix corrélés et la politique optimale pour accepter les offres. L'instructeur présente un algorithme de programmation dynamique pour déterminer la politique optimale pour l'achat avec une date limite, compte tenu de la fluctuation des prix et des longs horizons.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.