Séance de cours
Problèmes d'arrêt optimal: théorie et applications
Description
Cette séance de cours couvre les problèmes d'arrêt optimaux dans les probabilités appliquées et les processus stochastiques, en se concentrant sur la théorie et les applications pratiques. Les sujets abordés comprennent les programmes d'évaluation, les problèmes de vente d'actifs, les algorithmes de programmation dynamique, les prix corrélés et la politique optimale pour accepter les offres. L'instructeur présente un algorithme de programmation dynamique pour déterminer la politique optimale pour l'achat avec une date limite, compte tenu de la fluctuation des prix et des longs horizons.
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