Copulas : Modélisation de la dépendance

Cette séance de cours couvre les copules, qui modélisent la dépendance entre variables aléatoires en isolant la structure de dépendance. Il explique les propriétés des copules, comme l'augmentation dans chaque composant et la satisfaction de l'inégalité rectangle. Le théorème de Sklar est discuté, montrant la relation entre les copules et les distributions articulaires. La séance de cours se décline également en différents types de copules, y compris l'indépendance, la comonotonicité et les copules de contre-monotonicité. Des exemples, comme la copule gaussienne, sont fournis pour illustrer ces concepts. La séance de cours se termine par la simulation des copules et des méta distributions, mettant l'accent sur les applications pratiques des copules dans la gestion des risques.