Séance de cours
Cette séance de cours couvre la structure à terme des taux d'intérêt, en mettant l'accent sur la relation entre les différentes durées et les taux d'intérêt. Il se penche également sur la valorisation des obligations, y compris les obligations à coupon zéro et les obligations à coupon, et sur la façon de calculer leurs valeurs actuelles. La présentation comprend des exemples de tarification des obligations et de calcul du rendement à l’échéance, ainsi que l’impact du risque de crédit sur les prix des obligations. La discussion s'étend aux notations de crédit, aux notes d'investissement et au concept d'obligations vertes en tant qu'option d'investissement durable.