Séance de cours
Cette séance de cours couvre les swaps FX, qui impliquent la vente au comptant d'une monnaie combinée à un rachat à terme. Il explique comment le montant du rachat à terme est fixé au début du contrat et fournit des exemples. Le prix d'un swap CHF/EUR est discuté, montrant comment les actifs sont échangés et comment le swap a une valeur initiale nette nulle. En outre, il se penche sur les options et les contrats à terme FX, en détaillant comment les options FX fonctionnent et la différence entre les options mises et appelantes. La séance de cours se termine par un résumé du marché des changes, des contrats FX et du concept de transport commercial.