Gestion quantitative des risques : bases et modèles

Cette séance de cours présente les bases de la gestion quantitative des risques, notamment les outils statistiques, les modèles de volatilité et de risque de crédit, la théorie des valeurs extrêmes et les mesures globales des risques. Il examine également la gestion des risques dans les institutions financières et les défis que pose la modélisation des risques.