Séance de cours
Gestion quantitative des risques : bases et modèles
Description
Cette séance de cours présente les bases de la gestion quantitative des risques, notamment les outils statistiques, les modèles de volatilité et de risque de crédit, la théorie des valeurs extrêmes et les mesures globales des risques. Il examine également la gestion des risques dans les institutions financières et les défis que pose la modélisation des risques.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.