Gestion des risques : méthodes quantitatives

Cette séance de cours porte sur les concepts de base de la gestion du risque, y compris le calcul des pertes, les facteurs de risque, la perte linéaire, les mesures du risque et les types de mesures du risque. Il s'inscrit dans les concepts de la valeur à risque (VaR), du déficit prévu (ES) et de différentes méthodes de mesure des risques comme la variation-covariance, la simulation historique et la simulation de Monte Carlo. L'instructeur explique les forces et les faiblesses de chaque méthode, en soulignant l'importance de choisir le bon niveau de confiance et le bon paramètre d'horizon pour une évaluation précise des risques.