Risque de liquidité et contrats de dépôt dans le secteur bancaire

Cette séance de cours couvre les aspects critiques du risque de liquidité et des contrats de dépôt dans le secteur bancaire. Il commence par un examen du risque de taux d’intérêt, en mettant l’accent sur les perspectives de bénéfices et de valeur économique. Le formateur discute des exigences réglementaires pour les banques de divulguer leur exposition au risque de taux d'intérêt, en particulier en vertu des normes de Bâle III, et met en évidence les différences dans les pratiques de divulgation entre les pays. La séance de cours passe ensuite au risque de liquidité, en expliquant son importance et les caractéristiques uniques des contrats de dépôt, telles que la disponibilité à la demande et les contraintes de service séquentielles. L'instructeur développe les théories de la discipline de marché et de l'assurance de liquidité, illustrant comment ces concepts sont liés au comportement des déposants pendant les courses bancaires. La discussion comprend des preuves empiriques des crises bancaires récentes, en particulier l'effondrement de la Silicon Valley Bank, et le rôle de l'assurance-dépôts dans l'atténuation du risque de liquidité. Enfin, la séance de cours se termine par un aperçu du financement de gros et des mesures réglementaires utilisées pour évaluer le risque de liquidité dans les banques.