Flash Crash Événement systémique

Cette séance de cours se penche sur l’événement systémique connu sous le nom de flash crash, explorant la façon dont il s’est propagé des contrats à terme aux actions, aux options et autres matières premières, provoquant le chaos du marché. L'instructeur discute de la réponse réglementaire, de l'importance de comprendre la latence dans les systèmes de négociation et de l'impact de la latence sur la volatilité du marché. La séance de cours aborde également le rôle des stratégies de trading à haute fréquence, la mesure de la latence et les implications de l'introduction de fonctionnalités supplémentaires dans les plateformes de trading.