Exécution algorithmique sur les marchés obligataires

Cette séance de cours de l'instructeur se concentre sur l'exécution algorithmique sur les marchés obligataires, en mettant l'accent sur la transition vers le trading électronique et l'importance de développer des algorithmes efficaces pour obtenir une bonne exécution. La séance de cours couvre l'importance de l'exécution des agences, le rôle des algorithmes sur les marchés électroniques, ainsi que les défis et les solutions dans le développement et le test des algorithmes d'exécution. L'instructeur discute également de l'utilisation d'un simulateur de marché pour améliorer les algorithmes, de l'impact de la taille sur la performance et des principales caractéristiques des produits de taux d'intérêt par rapport aux actions. La séance de cours se termine par un aperçu de la modélisation de l'impact du marché et du rôle essentiel des simulateurs dans le développement d'algorithmes.