Séries chronologiques financières : Faits stylisés et modélisation

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Description

Cette séance de cours couvre les faits stylisés des séries chronologiques financières, y compris la corrélation en série, le regroupement de volatilité et les queues lourdes. Il introduit également des techniques de modélisation telles que les processus ARCH et ARCH pour l'estimation des risques.

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Enseignant

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Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_aye5ozrw

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Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

Analyse des données: Série temporelle, Régression (statistiques)

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

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