Séries chronologiques: Fondements et modèles

Cette séance de cours de l'instructeur couvre les fondamentaux de l'analyse des séries chronologiques, y compris la structure des données des séries chronologiques, les techniques simples, les processus linéaires, les représentations spectrales, la prévision, et plus encore. Il se penche sur des sujets tels que les modèles intégrés et saisonniers, la corrélation, le choix de modèles, la mémoire longue, les séries chronologiques financières et le filtrage Kalman. La séance de cours souligne l'importance de la stationnarité dans l'analyse des séries temporelles, expliquant la stationnarité faible et forte, les fonctions d'autocovariance et les propriétés des processus stationnaires. Des aspects pratiques, tels que la structure des cours, les ressources et les détails des examens, sont également discutés.