Probabilités appliquées et processus stochastiques

Cette séance de cours couvre les concepts fondamentaux de probabilité appliquée et de processus stochastiques, en se concentrant sur des sujets tels que les matrices de probabilité de transition, les chaînes de Markov et les polynômes caractéristiques. L'instructeur explique la matrice de probabilité de transition en n étapes, les valeurs propres et les combinaisons linéaires de matrices. La séance de cours se penche également sur les classes de communication, les états récurrents et transitoires, et le théorème de Cayley-Hamilton. Divers exercices explorent des promenades aléatoires, des distributions invariantes et des temps de retour attendus dans différents scénarios.