Introduction aux marchés financiers et aux séries chronologiques

Cette séance de cours couvre les bases des marchés financiers et des séries chronologiques financières, y compris des sujets tels que les sources de données disponibles, les produits de capitaux propres, pas de prix d'arbitrage, des faits empiriques stylisés comme l'autocorrélation et le regroupement de volatilité, des statistiques d'échantillons et des intervalles de confiance. Il se penche également sur l'application de la machine learning en finance, en discutant des objectifs, des applications et du calendrier de la machine learning, ainsi que des principaux types d'algorithmes utilisés. La séance de cours se termine par l'accent mis sur le traitement du langage naturel et ses applications dans l'analyse des sentiments et l'analyse des documents.