Séance de cours
Estimation non paramétrique: Approche de la vraisemblance empirique
Description
Cette séance de cours porte sur l'estimation non paramétrique des distributions limitées à l'aide de l'approche empirique de la probabilité. Il explique comment estimer les transformations marginales à l'échelle de Fréchet et à l'échelle de Gumbel, ainsi que le paramètre de dépendance. La séance de cours se penche également sur le calcul des probabilités et l'estimation empirique des mesures basées sur des données. En outre, il examine la maximisation de la probabilité non paramétrique et la cohérence des estimateurs dans différentes dimensions.
Cette vidéo est disponible exclusivement sur Mediaspace pour un public restreint. Veuillez vous connecter à Mediaspace pour y accéder si vous disposez des autorisations nécessaires.
Regarder sur MediaspaceSource officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.