Estimation non paramétrique: Approche de la vraisemblance empirique

Cette séance de cours porte sur l'estimation non paramétrique des distributions limitées à l'aide de l'approche empirique de la probabilité. Il explique comment estimer les transformations marginales à l'échelle de Fréchet et à l'échelle de Gumbel, ainsi que le paramètre de dépendance. La séance de cours se penche également sur le calcul des probabilités et l'estimation empirique des mesures basées sur des données. En outre, il examine la maximisation de la probabilité non paramétrique et la cohérence des estimateurs dans différentes dimensions.