Séance de cours
Cette séance de cours de l'instructeur couvre les processus linéaires généraux, le théorème de décomposition Wold, et les propriétés des processus stationnaires. Il explique la représentation linéaire unilatérale des processus, la prévisibilité des processus singuliers et le concept d'invertibilité dans le contexte de l'analyse des séries chronologiques. La séance de cours s'inscrit également dans la fonction G(z), sa série Laurent, et les implications des racines de G(z) et G-1(z) sur la stationnarité et l'invertibilité des modèles. L'analyse spectrale des processus stochastiques stationnaires et du processus d'accroissement orthogonal est discutée, soulignant l'importance de l'orthogonalité dans l'analyse des processus à valeur complexe.