Analyse spectrale: Séries chronologiques

Cette séance de cours de l'instructeur couvre l'analyse spectrale dans les séries temporelles, en discutant des processus d'accroissement orthogonal, l'autocovariance, la théorie de Fourier, et la relation entre les fonctions de densité spectrale et les spectres intégrés. La séance de cours se penche sur les propriétés des fonctions de densité spectrale et des spectres intégrés, soulignant leur importance dans la compréhension des processus stationnaires.