Séance de cours
Analyse spectrale: Séries chronologiques
Description
Cette séance de cours de l'instructeur couvre l'analyse spectrale dans les séries temporelles, en discutant des processus d'accroissement orthogonal, l'autocovariance, la théorie de Fourier, et la relation entre les fonctions de densité spectrale et les spectres intégrés. La séance de cours se penche sur les propriétés des fonctions de densité spectrale et des spectres intégrés, soulignant leur importance dans la compréhension des processus stationnaires.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.