Êtes-vous un étudiant de l'EPFL à la recherche d'un projet de semestre?
Travaillez avec nous sur des projets en science des données et en visualisation, et déployez votre projet sous forme d'application sur Graph Search.
Séance de cours
Vecteur Autorégression (VAR): Propriétés d'échantillonnage et exemples
Description
Cette séance de cours couvre le concept de Vector Autoregression (VAR) dans l'analyse des séries chronologiques. Il explique le mécanisme générateur de VAR, les propriétés d'échantillonnage, et fournit des exemples de processus VAR. La séance de cours traite également de la stabilité des modèles VAR et des équations Yule-Walker pour les modèles VAR(p).
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.