Vecteur Autorégression (VAR): Propriétés d'échantillonnage et exemples

Cette séance de cours couvre le concept de Vector Autoregression (VAR) dans l'analyse des séries chronologiques. Il explique le mécanisme générateur de VAR, les propriétés d'échantillonnage, et fournit des exemples de processus VAR. La séance de cours traite également de la stabilité des modèles VAR et des équations Yule-Walker pour les modèles VAR(p).