Modèles d'indépendance asymptotique

Cette séance de cours couvre la théorie des modèles d'indépendance asymptotique, en mettant l'accent sur les théorèmes de limite extrême, les processus de point, et les applications dans les extrêmes multivariés. L'instructeur discute du concept d'indépendance asymptotique et de ses implications pour l'extrapolation des probabilités à des événements rares. Divers modèles, comme le modèle Heffernan-Tawn, sont introduits pour décrire l'indépendance et la dépendance asymptotiques. La séance de cours souligne l'importance de distinguer ces deux concepts et fournit des méthodes pratiques pour l'ajustement et l'estimation des paramètres dans ces modèles.