Analyse optimale des décisions

Cette séance de cours couvre le théorème fort de la dualité dans la programmation linéaire, montrant que si un problème a une solution optimale, ainsi que son double, avec des coûts égaux. Il explore également la faiblesse complémentaire et l'interprétation de deux variables comme prix. On discute de l'interprétation économique du BFS non dégénéré et des scénarios de problèmes stochastiques, ainsi que de l'analyse des décisions et des programmes stochastiques en deux étapes.