Autocorrélation et variables instrumentales

Cette séance de cours couvre les concepts d'autocorrélation en termes d'erreur, en se concentrant sur l'autocorrélation de premier ordre et ses implications en économétrie. Il traite des conséquences de l'autocorrélation, des stratégies pour y faire face et des tests tels que les tests Breusch-Godfrey et Durbin-Watson. De plus, il présente le sujet des variables instrumentales, en soulignant l'importance des hypothèses du SLO et l'impact du biais variable omis. La séance de cours met l'accent sur les défis posés par l'erreur de mesure, le biais variable omis et la simultanéité dans l'analyse de régression, donnant des indications sur la façon dont ces questions peuvent influer sur la cohérence et la validité des résultats de régression.