Séance de cours
Procédés à base de poisson
Description
Cette séance de cours présente les processus Poisson, un type de processus Markov sur N dérivé d'une séquence de variables aléatoires i.i.d. Exp(X). Le rythme du processus est crucial, en général à partir de 0. La séance de cours couvre les propriétés des processus de Poisson, y compris les incréments indépendants et les distributions de temps de saut. Il traite également de la construction des processus de Poisson à l'aide de variables aléatoires de Bernoulli et de l'indépendance des processus de Poisson à des taux différents.
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