Cette séance de cours couvre l'ensemble classique hamiltonien, canonique, les moyennes canoniques, l'intégration par échantillonnage d'importance et l'échantillonnage d'importance avec un équilibre détaillé. Il met l'accent sur le calcul des observables au moyen de distributions de probabilités et sur l'importance d'un échantillonnage efficace de l'importance dans les simulations.