Mesures de dépendance : Corrélérations de classement

Cette séance de cours porte sur les corrélations de rang et les mesures de dépendance à la queue, en se concentrant sur la corrélation linéaire, la corrélation de rang et les coefficients de dépendance à la queue. Les corrélations de classement sont invariantes dans les transformations linéaires et fournissent une paramétrisation à base de copules. La séance de cours traite également des erreurs liées aux énoncés de corrélation et aux propriétés des corrélations de rang. En outre, il explore le rho de Spearman et le tau de Kendall comme des mesures de concordance, ainsi que des exemples de copules archiméennes bivariées et de transformations de Laplace-Stieltjes. L'adaptation des copules aux données est abordée, en mettant l'accent sur l'utilisation des corrélations de classement des échantillons et sur l'estimation de la probabilité maximale.