Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de modèles de signaux paramétriques, en se concentrant sur les processus autorégressifs (AR) et les chaînes de Markov. Il explique la définition, la synthèse et l'analyse des processus AR, ainsi que la structure de corrélation et l'interprétation du filtrage. La séance de cours se penche également sur la génération et l'analyse de corrélation des chaînes de Markov, en mettant l'accent sur l'estimation linéaire, la prédiction et l'estimation de la densité de probabilité.