Prise de décision optimale : dualité

Cette séance de cours explore le concept de dualité dans les problèmes d'optimisation, en mettant l'accent sur les formulations primaires et doubles. Il couvre la relation entre les solutions primaires et doubles, la dualité faible, les certificats de coûts et les interprétations géométriques. La séance de cours se décline également en conditions de relâchement complémentaires et la transformation des programmes non linéaires en programmes linéaires.