Swaps de taux d'intérêt: Théorie et applications

Cette séance de cours de l'instructeur couvre la théorie et les applications des swaps de taux d'intérêt, y compris la comparaison entre les placements de deux ans et deux placements d'un an, les conditions d'arbitrage, la structure à terme des taux d'intérêt et l'incidence des anticipations de taux d'intérêt sur la courbe de rendement. Il examine également la notion de courbe des taux d'intérêt sans risque en Suisse, d'hypothèques à taux variable et à taux fixe, ainsi que le calcul des taux au comptant pour la tarification des obligations. La séance de cours se termine par un exemple pratique d'utilisation des taux au comptant pour calculer la valeur actualisée nette d'un projet immobilier.