Séance de cours
Tarification des actifs et couverture sur les marchés complets
Description
Cette séance de cours porte sur la tarification des actifs et la couverture sur des marchés complets, où des stratégies d'autofinancement sont utilisées pour reproduire des créances conditionnelles. Les règles de prix linéaires sont définies, et la difficulté à identifier les stratégies de couverture est discutée. La séance de cours explore les revendications des contingents américains, les temps d'arrêt, et l'enveloppe de Snell d'un processus adapté. La politique d'exercice optimale est motivée par des arguments d'induction rétrogrades. La séance de cours se termine par des techniques de programmation dynamiques pour résoudre les problèmes d'optimisation en finance.
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