Séance de cours
Cette série de séance de courss de l'instructeur couvre différents sujets dans la tarification des actifs, y compris l'optimisation de la variation moyenne, les prix de l'état, la mesure du risque neutre, et le facteur d'actualisation stochastique. Les théorèmes fondamentaux de la tarification des actifs et le concept de marchés complets sont également discutés, ainsi que le noyau tarifaire et la densité des prix de l'État. Les séance de courss se penchent sur le lien entre l'absence d'arbitrage et les problèmes individuels de consommation-portfolio, soulignant l'importance des fonctions d'évaluation pour déterminer les possibilités d'arbitrage et les actifs de tarification.